Dienstleistungen: Beispiel Marktüberwachung; Off-Market Transaktionen; Indizienjagd

Oft kommt es im Vorfeld von M&A, Änderungen im Grossaktionariat und Insiderhandel zu Auffälligkeiten im Börsenhandel. Deshalb beobachte ich u.a. die ausserbörsliche Aktivität, die z.T. zeitversetzt der Börse gemeldet wird.

Hier ein Beispiel für die gestrige (27.11.2015) ausserbörsliche Aktivität in den SIX kotierten Mid&Small Caps der Schweizer Börse: (die Liste ist nach Börsenwert der Transaktionen erstellt, gefiltert; letzte Kolonne)

ShortName ValorSymbol ClosingPrice OnMarketValueEst OffMarketValueEst
1 BOBST GRP N BOBNN 42.90 622’222 3’470’224
2 TECAN GROUP AG N TECN 150.20 2’850’195 3’133’472
3 CS GROUP ANR CSGN1 0.62 25’453’070 2’840’343
4 DUFRY N DUFN 120.10 6’973’246 1’616’186
5 SWATCH GROUP N UHRN 67.20 5’936’717 1’022’515
6 HUBER+SUHNER N HUBN 40.65 674’668 978’120
7 PARTNERS GROUP N PGHN 375.00 11’440’500 814’500
8 HELVETIA HOLDING N HELN 543.00 3’174’921 732’507
9 YPSOMED HLDG YPSN 145.80 4’133’867 667’764
10 ROCHE I RO 271.25 10’437’158 541’144
11 SCHWEITER I SWTQ 823.00 1’915’121 502’853
12 SUNRISE N SRCG 61.15 7’453’879 483’207
13 ASCOM N 10 ASCN 20.10 528’107 482’400
14 FISCHER N FI-N 665.50 6’112’618 465’850
15 VONTOBEL N VONN 45.60 1’315’834 456’000
16 STRAUMANN N STMN 306.00 8’176’932 372’096
17 BELIMO N BEAN 2302.00 794’190 345’300
18 TEMENOS N TEMN 48.70 6’735’989 309’878
19 PSP N PSPN 86.00 3’749’428 303’408
20 SWISS PRIME SITE N SPSN 77.25 9’109’011 267’285
21 EFG INTERNATIONAL N EFGN 9.95 1’123’007 209’010
22 BASILEA N BSLN 100.00 3’327’300 206’100
23 dorma+kaba N DOKA 663.50 3’615’412 192’415
24 DKSH N DKSH 64.00 5’575’168 185’536
25 LEONTEQ N LEON 157.00 4’395’686 182’277
26 BURCKHARDT N BCHN 322.75 1’474’322 180’740
27 OC OERLIKON N OERL 10.70 14’516’091 172’837
28 BB BIOTECH N BION 293.75 7’745’894 150’988
29 EMS-CHEMIE N EMSN 412.00 7’137’488 139’256
30 U-BLOX N UBXN 206.00 6’474’992 101’970
31 BARRY CALLEBAUT N BARN 1055.00 8’692’145 98’115
32 INFICON N IFCN 287.50 730’825 71’875
33 FORBO N FORN 1119.00 6’270’876 66’021
34 PANALPINA N PWTN 115.20 903’053 44’467
35 gategroup N GATE 40.70 2’899’468 44’200
36 EMMI N EMMN 415.25 1’607’433 41’940
37 PARGESA I PARG 64.35 3’136’033 36’229
38 AUTONEUM N AUTN 198.50 1’929’222 34’936
39 MEYER BURGER N MBTN 5.13 2’405’159 31’252
40 VALIANT N VATN 112.80 1’009’673 31’246

Die Liste wird dann mit der jeweiligen historischen Aktivität, bzw. der Aktivität der Vortage und Vormonate verglichen um normale Aktivität herauszufiltern.

Zusammen mit einer Analyse der Tages-, Wochen- und Monatswertentwicklung der Aktie, kann eine objektive Wahrscheinlichkeit berechnet werden, ob es sich lohnen könnte aus- oder einzusteigen, bzw. auch leerzuverkaufen.

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