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Wie investiert die Publica die verwalteten Vermögen in Höhe von ca. CHF 37,6 Milliarden? Wer sind die Vermögensverwalter der Publica? Benchmarks der Publica Pensionskasse

Hier sieht man, aufgrund des Geschäftsberichtes 2014 die ungefähren Mandatsgrössen und Anlagehöhen der Publica PK:

# Mandat Benchmark Vermögensverwalter Proportional*
1 Obligationen Eidgenossen SBI Eidgenossen PUBLICA 3’388’180’570
2 Obligationen CHF ex Eidgenossen SBI AAA-A ausländische Schuldner (40%) und inländische Schuldner (60%) PUBLICA 2’132’271’284
3 Obligationen CHF ex Eidgenossen SBI AAA-A ausländische Schuldner (40%) und inländische Schuldner (60%) Pictet et Cie 2’132’271’284
4 Staatsanleihen EUR JPM GBI Deutschland (50%), Frankreich (33%) und Holland (17%) PUBLICA 1’377’060’657
5 Staatsanleihen USD JPM GBI USA PUBLICA 1’377’060’657
6 Staatsanleihen GBP JPM GBI UK PUBLICA 1’377’060’657
7 Staatsanleihen CAD JPM GBI Kanada PUBLICA 1’377’060’657
8 Unternehmensanleihen EUR Barclays EUR Corporate Union Investment Institutional GmbH 1’451’758’601
9 Unternehmensanleihen EUR Barclays EUR Corporate ex Financials Standard Life Investments Limited 1’451’758’601
10 Unternehmensanleihen USD Barclays USD Corporate Intermediate PIMCO Europe Ltd 1’451’758’601
11 Unternehmensanleihen USD Barclays USD Corporate Intermediate ex Financials BlackRock Institutional Trust Company 1’451’758’601
12 Inflationsgeschützte Staatsanleihen EUR 80% Barclays Euro Government EMU HICP-Linked Bond Index 1 – 10 Jahre 20% Barclays Euro Government EMU HICP-Linked Bond Index > 10 Jahre PUBLICA 639’927’169
13 Inflationsgeschützte Staatsanleihen USD 80% Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index 1 – 10 Jahre 20% Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index > 10 Jahre PUBLICA 639’927’169
14 Währungsabsicherung Obligationen Fremdwährung Differenz der jeweiligen Portfolio-Benchmark hedged vs. unhedged Record Currency Management Limited
15 Währungsabsicherung Inflationsgeschützte Staatsanleihen Differenz der jeweiligen Portfolio-Benchmark hedged vs. unhedged Russell Implementation Services Ltd
16 Staatsanleihen Schwellenländer JPM GBI-EM Global Diversified Ashmore Investment Management Limited 897’858’597
17 Staatsanleihen Schwellenländer JPM GBI-EM Global Diversified Investec Asset Management 897’858’597
18 Hypotheken Schweiz Basis unteres Zinsband variable Hypotheken BEKB PUBLICA 174’157’435
19 Aktien Schweiz SMI Credit Suisse AG 611’463’415
20 Aktien Schweiz SMI Pictet Asset Management SA 611’463’415
21 Aktien Industrieländer ex Schweiz MSCI (gross) Europe ex Schweiz (25%) 5 , Nordamerika (50%) 5 , Japan (10%) und Pazifik ex Japan (15%) Credit Suisse Funds AG 3’191’482’813
22 Aktien Industrieländer ex Schweiz MSCI (gross) Europe ex Schweiz (25%) 5 , Nordamerika (50%) 5 , Japan (10%) und Pazifik ex Japan (15%) BlackRock Advisors (UK) Limited 3’191’482’813
23 Währungsabsicherung Aktien Industrieländer ex Schweiz Differenz der jeweiligen Portfolio-Benchmark hedged vs. unhedged Russell Implementation Services Ltd
24 Aktien Schwellenländer MSCI (net) Schwellenländer Pictet Asset Management SA 1’516’385’877
25 Aktien Schwellenländer MSCI (net) Schwellenländer Vanguard Asset Management, Ltd 1’516’385’877
26 Rohstoffe S&P GSCI TR Petroleum (50%) und Edelmetalle (50%) Morgan Stanley & Co. International Plc 594’237’464
27 Rohstoffe S&P GSCI TR Petroleum (50%) und Edelmetalle (50%) BlackRock Advisors (UK) Limited 594’237’464
28 Immobilien Schweiz KGAST Immo Index PUBLICA
29 Immobilienanlagen Schweiz LIVIT AG
30 Immobilienanlagen Schweiz Von Graffenried AG Liegenschaften
31 Immobilienanlagen Schweiz Privera AG
32 Immobilienanlagen Schweiz psm Center Management AG
33 Immobilienanlagen Schweiz Mata Treuhand– und Revisions AG
34 Immobilienanlagen Schweiz Immosupport by Fritz und Caspar Jenny AG
35 Immobilienanlagen Schweiz Bilfinger Real Estate AG
36 Immobilienanlagen Schweiz 2’484’074’326
37 Flüssige Mittel 88’199’403
38 Forderungen 111’665’871
39 Geldmarkt 902’208’419
40
41 Totalbetrag     37’631’016’293

*Schätzung; bzw. proportionale Kalkulation aufgrund der ausgewiesenen Gesamthöhe; siehe unterste Grafik.

publica-switzerland-assets-investments-2013-2014

 

Aktiven 31.12.13 31.12.14 2013 in % 2014 in %
Flüssige Mittel 95’496’710 88’199’403 0.27% 0.23%
Forderungen 112’957’535 111’665’871 0.31% 0.30%
Geldmarkt 921’274’624 902’208’419 2.56% 2.40%
Obligationen Eidgenossen 3’311’852’153 3’388’180’570 9.20% 9.00%
Obligationen CHF ex Eidgenossen 4’896’565’712 4’264’542’568 13.60% 11.33%
Staatsanleihen Industrieländer ex Schweiz 3’630’404’753 5’508’242’627 10.09% 14.64%
Unternehmensanleihen Fremdwährung 5’532’395’653 5’807’034’405 15.37% 15.43%
Inflationsgeschützte Staatsanleihen 0 1’279’854’337 0.00% 3.40%
Staatsanleihen Schwellenländer 1’469’941’708 1’795’717’194 4.08% 4.77%
Hypotheken Schweiz 177’593’503 174’157’435 0.49% 0.46%
Aktien Schweiz 1’228’404’017 1’222’926’830 3.41% 3.25%
Aktien Industrieländer ex Schweiz 7’238’977’923 6’382’965’626 20.11% 16.96%
Aktien Schwellenländer 3’134’254’827 3’032’771’754 8.71% 8.06%
Rohstoffe 1’788’097’956 1’188’474’928 4.97% 3.16%
Immobilienanlagen Schweiz 2’456’429’696 2’484’074’326 6.82% 6.60%
Vermögensanlagen 35’994’646’770 37’631’016’293 100.00% 100.00%
Betriebsvermögen 17’450’907 17’847’338
Aktive Rechnungsabgrenzung 2’254’526 3’050’825
Total Aktiven 36 014 352 203 37 651 914 455 36’014’352’203 37’651’914’456